W połowie lat 30. XX wieku, Bornholm stał się duńskim i międzynarodowym ośrodkiem sztuki. Przybywali tu artyści znajdujący się w światowej awangardzie. Dla wczesnych modernistów bornholmska przyroda, skały, światło, morze, rybackie miasteczka i wioski były doskonałą scenerią dla malarskich eksperymentów. Czasy te doskonale dokumentuje Bornholmskie Muzeum Sztuki (Bornholm Kunstmusem) w Helligdommen, malowniczo położone na północnym, klifowym brzegu Bornholmu.
Mieści się w nim stała ekspozycja sztuki i rzemiosła artystycznego, są również organizowane czasowe wystawy, 5-6 rocznie przy współpracy ze Szkołą Szkła i Ceramiki w Nexo.
Ekspozycja stała obejmuje m.in. prace Kristiana Zahartmanna, Michaela Anchera, Karla Issaksona, Olafa Rude, Edvarda Weie, Olufa Hosta, Niella Lergaarda, Kraestena Iversena i Richarda Mortensena.
Muzeum Sztuki leży niedaleko skalistego klifu Helligdomsklipper, czyli Świętych Skał. Jest to w północnej części Bornholmu, ok. 6 km na północ od Gudhjem. Na klifowym brzegu, w otoczeniu jednego z najbardziej spektakularnych krajobrazów Danii – samym w sobie wartym obejrzenia.
Budynek zajmuje powierzchnię 4000 mkw. Przez środek nowego skrzydła, dobudowanego w 2003 roku płynie w granitowym korycie Święty Potok Helligdomskilden.
